Los Treasuries a corto plazo registran su mayor subida semanal desde mayo tras los datos
Resumen del mercado generado por IA
Un informe de empleo de julio en EE. UU. marcadamente más débil desencadenó un fuerte rally de los Treasuries, ya que los operadores recortaron la probabilidad implícita de una subida de tipos de la Fed en septiembre a ~40% desde ~60%. Los rendimientos del tramo corto lideraron el movimiento, con los rendimientos a 2 años registrando su mayor caída semanal desde mayo, mientras que los rendimientos a 10 años anotaron su primera caída semanal en tres semanas. La revalorización refuerza el vínculo entre el próximo IPC y las expectativas de tipos, con una elevada oferta en subastas la próxima semana como foco a corto plazo.
Nivel de impacto
● Alto
Activos afectados
NCSKTLT2USD/USDT+0.04%
Ideas de IA · NCSKTLT2USD/USDTIdeas de IA
▲ Alcista
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Unas cifras débiles de empleo en Estados Unidos impulsaron un fuerte descenso de las rentabilidades de los Treasuries a corto plazo. El rendimiento del bono a dos años bajó en la sesión alrededor de 5 puntos básicos, hasta el 4,19%, y marcó su mayor caída semanal desde mayo. El rendimiento del Treasury a 10 años cayó cerca de 9 puntos básicos en la semana, hasta el 4,65%, su primera bajada semanal en tres semanas. El mercado de swaps de tipos de interés indica que los operadores redujeron la probabilidad de una subida de la Fed en septiembre desde casi el 60% antes del dato hasta alrededor del 40%.
