CTA加碼沽空G10利率期貨見歷史極端；德國國債成最大沽空目標
AI 市場總結
CTA 持倉顯示趨勢跟隨型基金已全面做空 G10 政府債期貨，其中德國 Bund 的空倉處於極端水平，而整體淨空倉亦創下歷史新高。這反映市場一致押注收益率上升及債券價格下跌的擁擠共識，令宏觀催化因素出現時的波動風險上升，並且一旦利率動能逆轉，可能出現急劇的空頭回補。美國長久期利率代理可能會對全球久期情緒的變化作出反應。
影響等級
● 中
主要受影響標的
NCSKTLT2USD/USDT+0.00%
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據Vanda最新CTA固定收益持倉數據，趨勢追蹤型基金目前已全面沽空G10主要政府債券期貨，其中以德國國債沽空規模最大，10年期、30年期及5年期德債的倉位均升至極端水平。Barchart亦指出，CTA在G10利率上的整體淨沽空倉已創歷史新高，反映系統化資金正一致押注債價進一步下跌、政府債券孳息率續升。（消息來源：《華爾街日報》）
