美元急升引發16億美元爆倉 比特幣跌穿7萬美元

聯儲局下月加息預期升溫，帶動美元及債息向上，削弱風險資產吸引力，比特幣與以太幣兩大加密貨幣跌至12週低位。比特幣自UTC午夜以來跌3.5%，低見67,770美元，為8月19日以來最低，並已跌穿70,000美元。以太幣低見1,900美元，為8月18日以來最低。CoinDesk 20指數跌2%。本週通脹數據高於預期後，CME FedWatch工具顯示，市場預期加息25個基點的概率為88%，加息50個基點的概率為12%。美匯指數升破103，創2025年4月以來最高。英偉達行政總裁黃仁勳於週四辭任，英偉達股價跌4%，進一步加大加密貨幣壓力。這家AI晶片商全球市值排名第二。比特幣走勢通常與科技股密切。CoinGlass數據顯示，24小時內爆倉金額16.4億美元，長倉佔88.7%。Farside Investors稱，自本月初以來，美國現貨比特幣ETF累計流出約18.8億美元。Farside Investors錄得週四淨流出4,770萬美元，為連續第六日流出，期間累計流出約14.4億美元。經濟師預期今日稍後公布的10月生產者價格按月升0.4%。聯儲局下次會議於12月8至9日舉行。加密貨幣期貨24小時成交量增加58.3%至2,691億美元。未平倉合約減少4.6%至1,202億美元，顯示交易員平倉離場、資金流出市場。爆倉金額增加513.7%至16.4億美元，衍生品分項顯示長倉佔88.6%。賣盤佔主動成交量51.9%。比特幣期貨爆倉9.16億美元，佔全市場一半以上，長倉佔95.2%。比特幣未平倉合約減少5.4%，同期價格跌5.9%，反映比特幣期貨淨資金大致穩定，未平倉合約縮減主要由價格帶動。比特幣資金費率溫和為負，即持有短倉的交易員向持有長倉的交易員付款。Hyperliquid上一筆價格72,250美元、規模3,110萬美元的比特幣長倉，為最大單筆爆倉。以太幣爆倉2.89億美元，長倉佔89.5%。以太幣未平倉合約減少4.1%，同期價格跌4.9%，反映以太幣期貨資金大致穩定。以太幣資金費率為負，即短倉持有人向長倉持有人付款。Solana未平倉合約減少8.6%，同期價格跌3.6%。Zcash未平倉合約減少8.0%，同期價格跌3.8%。Dogecoin未平倉合約減少7.3%，同期價格跌3.4%。未平倉合約跌幅大於價格跌幅，顯示交易員平倉，資金流出這些較小市值加密貨幣。多數主要加密貨幣，包括BTC、ETH、XRP、SOL及Tron的TRX，資金費率均略為負值，反映市場對看淡倉位有需求，並由短倉向長倉付款。CC的資金費率負值最大。所有主要幣種24小時累計成交量差均為負，顯示主動賣盤多於主動買盤。比特幣累計成交量差負值最大，其後為Uniswap的UNI、Dogecoin及Sui的SUI。比特幣一週25 delta期權偏斜升至約14%，顯示對沖下行風險的成本高於上行風險敞口。一週引伸波幅量度預期價格波動，曾高見約43%，其後回落至約40%，反映交易員並未為更大波幅支付明顯更高溢價。11月20日到期、行使價1,800美元（較現價低7.5%）的以太幣認沽期權，是交投最活躍的以太幣期權。