Krypto-Derivatemärkte verzeichnen zunehmende Long-Liquidationen bei konzentriertem Hebelrisiko

Daten aus dem Krypto-Derivatemarkt zeigen wachsenden Hebelstress, da Long-Liquidationen wiederholt Short-Positionen übertreffen, obwohl die Spotpreise in engen Spannen verharren. Jüngste Zahlen belegen ein einzelnes einstündiges Ereignis, bei dem Long-Positionen im Wert von über 230 Millionen Dollar liquidiert wurden, während Short-Liquidationen in dieser Stunde unter 5 Millionen Dollar blieben, wie Coinglass meldet. Plattformen wie Binance und Hyperliquid verzeichneten dabei den Großteil der Zwangsliquidationen, was auf eine zunehmende Sensitivität gegenüber Kursrückgängen hinweist.