Le blé termine la semaine en hausse sur les trois places de cotation
Résumé du marché par IA
Les contrats à terme sur le blé se sont renforcés sur le CBOT, le KCBT et le blé de printemps, portés par l'escalade des perturbations en mer Noire qui menacent les flux d'exportation et resserrent les hypothèses d'offre à court terme. Les ventes à l'exportation de l'USDA évoluent à un rythme supérieur à celui des cinq dernières années, renforçant les signaux de demande. Le positionnement est également devenu favorable, les gestionnaires de fonds ayant réduit les positions nettes vendeuses sur le CBOT et accru les positions nettes acheteuses sur le KC. Les conditions des cultures en France sont restées stables, mais ont été largement éclipsées par le risque géopolitique pesant sur l'offre.
Niveau d'impact
● Moyen
Actifs concernés
NCCOWHEAT2USD/USDT+2.16%
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▲ Haussier
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Les contrats à terme sur le blé ont progressé sur la semaine à Chicago (CBOT), Kansas City (KCBT) et MIAX, avec des gains hebdomadaires de 39 1/4 à 56 cents selon les contrats phares. La hausse s’appuie sur des achats liés à l’escalade du conflit en mer Noire, après des frappes sur des ports et des navires qui ont perturbé les exportations ukrainiennes. Le rapport hebdomadaire USDA sur les ventes à l’export indique que les ventes de blé 2026/27 atteignent 2.057 MMT au 9 juillet, soit 10% de la projection d’exportations de l’USDA, au-dessus du rythme moyen de 9% sur cinq ans. Les données COT montrent aussi une réduction marquée des positions nettes vendeuses des fonds sur le blé CBOT et un renforcement de leurs positions nettes acheteuses à Kansas City.
