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Implizite Volatilität von BTC und ETH steigt stark vor wichtigen US-Konjunkturdaten

Die implizite Volatilität für wichtige Laufzeiten ist seit vergangener Woche stark gestiegen, wobei die kurzfristige IV von BTC nun über 65% und die von ETH über 80% liegt – beide auf jüngsten Höchstständen, berichtet ChainThink unter Berufung auf Greeks.live-Analyst Adam. Am 9. März erklärte er in sozialen Medien, dass die US-Verbraucherpreisdaten für Februar am Mittwoch, Arbeitslosenzahlen am Donnerstag und der PCE-Preisindex für Januar am Freitag veröffentlicht werden, während er hinzufügte, dass der praktische makroökonomische Treiber für die Märkte die Störung des globalen Öltransports im Zusammenhang mit militärischen Aktionen der USA und Israels gegen den Iran in der Straße von Hormus sei. Adam fügte hinzu, dass die Erwartungen für Volatilität in diesem Monat steigen und dass der Skew in den letzten Tagen merklich gefallen ist, was eine stärkere Nachfrage nach Absicherung gegen Kursverluste widerspiegelt.
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