33.000 BTC-Optionen und 219.000 ETH-Optionen verfallen bei scharfen Kursrückgängen, Put-Call-Ratio zeigt dominante Put-Positionierung

Am 6. Februar verfielen 33.000 BTC-Optionen mit einem Put-Call-Ratio von 0,54, einem Maximum-Pain-Point bei 80.000 USD und einem Nominalwert von 2,1 Mrd. USD, während 219.000 ETH-Optionen mit einem Put-Call-Ratio von 0,91, einem Maximum-Pain-Point bei 2.400 USD und einem Nominalwert von 420 Mio. USD verfielen, berichtet Greeks.live. Die Plattform stellte fest, dass rund 10% des gesamten Open Interest, nahezu 2,6 Mrd. USD an Optionen, verfielen, während BTC kurzzeitig unter 60.000 USD fiel und ETH vorübergehend unter 1.750 USD rutschte, wobei Put-Optionen als überwältigend dominant beschrieben wurden und der Fear-Index zeitweise 5% erreichte. Greeks.live zufolge überstiegen die impliziten Volatilitäten für wichtige BTC-Optionslaufzeiten 60%, mehrere kurzfristige At-the-Money-IV-Werte lagen über 110%, während ETH-Hauptlaufzeiten nahe 80% lagen mit mehreren kurzfristigen At-the-Money-IV-Werten über 120%, alle auf den höchsten Niveaus seit über einem Jahr. Das Unternehmen fügte hinzu, dass Block-Volumina und der Anteil von Put-Optionen diese Woche hoch blieben, Market Maker aktiv Put-Nachfrage absorbierten mit starker Handelsbereitschaft, und kurzlebige Dip-Buying-Flows vom anhaltenden Preisrückgang überholt wurden.