Sebi weighs VWAP-based settlement for Nifty and Sensex weekly expiry options under CAS review
AI مارکیٹ کا خلاصہ
SEBI signaled a near-term review of India's derivatives settlement after feedback that the closing auction system (CAS) can distort cash prices and widen spot-derivative divergences on expiry days. A consultation paper may propose reverting weekly Nifty/Sensex option settlement to 15–30 minute VWAP and using a VWAP+CAS hybrid for monthly stock F&O. The change could reduce expiry-day dislocations and improve hedging and index tracking.
اثر کی سطح
● درمیانہ
متاثرہ اثاثے
NCSINIFTY52USD/USDT-0.34%
AI تجزیاتی سمجھ · NCSINIFTY52USD/USDTAI تجزیاتی سمجھ
● Neutral
ابھی ٹریڈ کریں
⚠️ AI سے تیار کردہ تجزیاتی سمجھ خبروں کے مواد پر مبنی ہے اور صرف معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کی گئی ہے۔ یہ سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہے اور نہ ہی BingX کے خیالات کی نمائندگی کرتی ہے۔ سرمایہ کاری میں رسک شامل ہے۔ براہ کرم ذمہ داری سے ٹریڈ کریں۔
India’s markets regulator is preparing a consultation paper on settlement for weekly-expiry options on the Nifty and Sensex, and may reinstate a volume-weighted average price (VWAP) method. It is also considering settling monthly-expiry stock futures and options using either the prior VWAP approach or a blend of VWAP and closing auction system (CAS) prices. Before CAS was introduced on Aug. 3, both stock and index derivatives were settled using the last 30 minutes’ VWAP.
