SEBI пересмотрит расчёты по деривативам: для Nifty и Sensex на экспирации может вернуться VWAP
Сводка рынка от ИИ
SEBI указал на ближайший пересмотр механизма расчётов по производным инструментам в Индии после отзывов о том, что система аукциона закрытия (CAS) может искажать цены на спотовом рынке и расширять расхождения между спотом и деривативами в дни экспирации. В консультационном документе может быть предложено вернуть расчёт по недельным опционам Nifty/Sensex к 15–30-минутному VWAP и использовать гибрид VWAP+CAS для месячных фондовых F&O. Изменение может снизить дислокации в дни экспирации и улучшить хеджирование и отслеживание индекса.
Степень влияния
● Средний
Затронутые активы
NCSINIFTY52USD/USDT-0.34%
Инсайт ИИ · NCSINIFTY52USD/USDTИнсайт ИИ
● Нейтральный
Торговать
⚠️ Инсайты, сгенерированные ИИ, основаны на новостном контенте и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не являются инвестиционной рекомендацией и не отражают позицию BingX. Торговля сопряжена с риском. Пожалуйста, торгуйте ответственно.
Индийский регулятор готовит консультационный документ о механизме расчётов по опционам Nifty и Sensex с еженедельной экспирацией и может вернуться к прежней схеме на основе VWAP. Для акционных фьючерсов и опционов с ежемесячной экспирацией рассматривается расчёт по комбинации VWAP и цены, сформированной в аукционе закрытия (CAS). До введения CAS 3 августа акции и индексные деривативы рассчитывались по VWAP последних 30 минут торгов.
