Apostas vendidas de CTAs em juros do G10 chegam a níveis históricos; Bunds lideram posições short
Resumo de mercado por IA
O posicionamento de CTA mostra que fundos seguidores de tendência estão totalmente vendidos em futuros de títulos governamentais do G10, com posições vendidas em Bunds alemães em níveis extremos e o total de posições líquidas vendidas em um recorde histórico. Isso reflete um consenso lotado por yields mais altos e preços de títulos mais baixos, aumentando o risco de volatilidade em torno de catalisadores macro e o potencial de uma forte recompra para zerar posições vendidas se o momentum das taxas se inverter. Proxies de taxas de longo prazo dos EUA podem reagir a mudanças no sentimento global de duration.
Nível de impacto
● Médio
Ativos afetados
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Dados mais recentes da Vanda sobre o posicionamento de CTAs em renda fixa mostram que fundos seguidores de tendência estão hoje totalmente vendidos em futuros dos principais títulos soberanos do G10. A maior exposição short está concentrada em papéis alemães: as posições nos vencimentos de 10, 30 e 5 anos alcançaram níveis considerados extremos. Segundo a Barchart, o saldo líquido vendido dos CTAs em taxas de juros do G10 atingiu um recorde histórico. O movimento sinaliza uma aposta generalizada desses fundos sistemáticos em novas quedas nos preços dos títulos e continuidade da alta dos rendimentos dos governos. (Fonte: Wall Street Journal)
