Indyjski regulator rozważa powrót VWAP w dniach wygaśnięcia opcji na Nifty i Sensex po problemach z CAS
Podsumowanie rynku AI
SEBI zasygnalizowała krótkoterminowy przegląd rozliczeń instrumentów pochodnych w Indiach po uwagach, że system aukcji zamknięcia (CAS) może zniekształcać ceny na rynku kasowym i poszerzać rozbieżności między rynkiem spot a instrumentami pochodnymi w dniach wygaśnięcia. Dokument konsultacyjny może zaproponować powrót do rozliczania tygodniowych opcji na Nifty/Sensex według 15–30-minutowego VWAP oraz zastosowanie hybrydy VWAP+CAS dla miesięcznych kontraktów F&O na akcje. Zmiana mogłaby ograniczyć zaburzenia w dniu wygaśnięcia oraz poprawić zabezpieczanie i odwzorowanie indeksu.
Wpływ
● Średni
Aktywa, których dotyczy
NCSINIFTY52USD/USDT-0.49%
Analiza AI · NCSINIFTY52USD/USDTAnaliza AI
● Neutralny
Handluj teraz
⚠️ Analizy generowane przez AI opierają się na treściach z wiadomości i mają charakter informacyjny. Nie stanowią porady inwestycyjnej ani nie odzwierciedlają poglądów BingX. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Handluj odpowiedzialnie.
Indyjski nadzór rynku kapitałowego planuje opublikować dokument konsultacyjny dotyczący sposobu rozliczania tygodniowych opcji wygasających na indeksach Nifty i Sensex. Rozważany jest powrót do wcześniejszego mechanizmu VWAP, a dla miesięcznie wygasających kontraktów na akcje możliwy jest wariant łączący VWAP z ceną z aukcji zamknięcia. Przed wprowadzeniem 3 August mechanizmu CAS rozliczenia instrumentów pochodnych na akcje i indeksy opierały się na VWAP z ostatnich 30 minut handlu.
