Sebi avalia rever liquidação de opções e pode retomar VWAP em vencimentos de Nifty e Sensex
Resumo de mercado por IA
A SEBI sinalizou uma revisão de curto prazo da liquidação de derivativos da Índia após feedback de que o sistema de leilão de fechamento (CAS) pode distorcer os preços à vista e ampliar as divergências entre mercado à vista e derivativos em dias de vencimento. Um documento de consulta pode propor reverter a liquidação semanal de opções de Nifty/Sensex para um VWAP de 15–30 minutos e usar um híbrido VWAP+CAS para o F&O mensal de ações. A mudança poderia reduzir desajustes no dia do vencimento e melhorar o hedge e o acompanhamento de índice.
Nível de impacto
● Médio
Ativos afetados
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● Neutro
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O regulador indiano planeja publicar um documento de consulta para colher opiniões sobre como liquidar opções semanais com vencimento de Nifty e Sensex. A proposta pode incluir o retorno ao modelo antigo de preço médio ponderado pelo volume (VWAP). Para ações, futuros e opções com vencimento mensal, a liquidação pode adotar uma combinação entre VWAP e preços do leilão de fechamento (CAS). Antes de 3 August, derivativos de ações e de índices eram liquidados pelo VWAP dos últimos 30 minutos de negociação.
