SEBI、2026年8月3日から終値算出を「クロージング・オークション」に変更 VWAP方式に代替
AI マーケットサマリー
SEBIは、インデックス構成銘柄および関連デリバティブについて、インドの公式終値を、直近30分間のVWAPから20分間のクロージング・オークション・セッションへ、2026年8月3日より移行する。単一の均衡価格は価格発見を強化し、引けにかけての"marking the close"リスクを低減し、指数水準、デリバティブ決済の健全性、投資信託のNAV算定精度を改善するはずだ。引け間際の取引メカニクスは変更され、オークション中はストップロス注文およびアイスバーグ注文は機能しない。
影響度
● 普通
影響を受ける資産
NCCOGOLD2USD/USDT-1.22%
AI インサイト · NCCOGOLD2USD/USDTAI インサイト
● ニュートラル
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インド証券取引委員会（SEBI）は、2026年8月3日から全ての証券取引所で新たな「クロージング・オークション・セッション（CAS）」を導入し、現行の最終30分の出来高加重平均価格（VWAP）による終値決定を置き換える。CASは15:15～15:35の20分間で単一の均衡価格を算出し、いわゆる「引け値のつり上げ」を抑えて終値の公正性を高めることを狙う。小口投資家やパッシブ投資家の決済価格をより確からしくする設計で、対象はインド国内の株価指数構成銘柄とデリバティブ契約となる。
