VanEck afirma que una asignación nula a Bitcoin añade más riesgo de cartera que su volatilidad

VanEck sostuvo en un informe publicado el jueves que evitar por completo Bitcoin supone un riesgo matemático para las carteras superior a la volatilidad histórica del activo. Su modelo base proyecta que Bitcoin podría alcanzar $2.9 millones para 2050 si los bancos centrales destinan 2.5% de sus reservas. El estudio indica que una ponderación del 1–3% en Bitcoin optimiza el ratio de Sharpe en carteras tradicionales 60/40.