Investigadores de la Reserva Federal plantean que los datos de Kalshi podrían respaldar decisiones sobre tipos de interés

El 12 de febrero, tres investigadores vinculados a la Reserva Federal de Estados Unidos publicaron un estudio en el que sostienen que el mercado de predicción Kalshi capta las expectativas macroeconómicas en tiempo real de forma más eficaz que las herramientas tradicionales, según el propio documento. Los autores señalan que los datos de negociación intradía de Kalshi pueden utilizarse para derivar distribuciones de probabilidad neutral al riesgo sobre las decisiones de tipos del Comité Federal de Mercado Abierto, si bien el trabajo tiene como objetivo estimular el debate y no orientar la política monetaria.