1) Почему моя заявка т-п/с-л автоматически отменяется или сокращается?
В случаях, когда сумма заявки т-п/с-л превышает размер соответствующей позиции, система автоматически сокращает сумму заявки с учетом цены. Если сумма т-п/с-л становится равна нулю, заявка автоматически отменяется до тех пор, пока сумма заявки т-п/с-л не сравняется с размером позиции.

Пример.
У пользователя А открыта позиция на 9 DOT, текущая цена DOT равна 5 USDT. Чтобы ограничить потенциальные убытки, пользователь А устанавливает три заявки стоп-лосс со следующими параметрами.
Первая заявка с-л: цена с-л - 2 USDT, сумма - 5 DOT.
Вторая заявка с-л: цена - 3 USDT, сумма - 5 DOT.
Третья заявка с-л: цена с-л - 4 USDT, сумма - 5 DOT.

Суммарно пользователь А установил заявок стоп-лосс на 15 DOT, притом что размер его позиции - всего 9 DOT. Поскольку сумма заявок с-л превышает размер позиции, система отсортирует все заявки с-л для данной позиции на основе ценовой разницы - от самой большой до самой маленькой - и сократит суммы заявок по порядку. Сумма по первой заявке составит 0, и заявка отменится. Система будет сокращать размер второй заявки с-л, пока общая сумма заявок с-л не сравняется с размером позиции.
В данном примере сумма сокращения заявок стоп-лосс составит 15 - 9 = 6. Таким образом, система отменит первую заявку стоп-лосс, сократит вторую заявку с-л на 1 DOT и оставит третий с-л без изменений. В результате сумма заявок стоп-лосс сравняется с размером позиции.

2) Почему после пополнения счета в режиме кросс-маржи баланс счета остался равен нулю?
Если в режиме кросс-маржи вы несете нереализованные убытки и баланс счета при этом равен нулю, для сокращения риска ликвидации позиции переведенные на счет средства в первую очередь будут использоваться для покрытия убытков по позиции, поэтому баланс счета остается равным нулю.

Пример.
1. Баланс на счете пользователя А равен 100 USDT. Пользователь открывает позицию в режиме кросс-маржи с кредитным плечом 10х, инвестируя в нее 50 USDT (без учета комиссий) из доступной маржи. Стоимость открытой позиции - 500 USDT.
2. Если цена купленного актива упадет, и нереализованный убыток по открытой в режиме кросс-маржи позиции составит 75 USDT, доступная маржа составит:
Доступная маржа

= макс (0, баланс счета - маржа позиции + нереализованные П/У в режиме кросс-маржи - заблокированные активы) = макс(0, 100 - 50 - 75 -0) = 0.

Если в этот момент
пользователь А пополнит счет на 15 USDT, доступная маржа будет равна макс (0, 115 - 50 - 75 - 0) = 0 USDT.
пользователь А пополнит счет на 35 USDT, доступная маржа будет равна макс (0, 135 - 50 - 75 - 0) = 10 USDT.

Таким образом, если по открытой в режиме кросс-маржи позиции вы несете нереализованный убыток, при пополнении счета баланс может остаться равным нулю.

3) Почему после использования нереализованной прибыли от позиции на актив А для открытия позиции на актив Б в режиме кросс-маржи в случае, если позиция на актив Б оказывается убыточной, нереализованная прибыль от позиции на актив А будто бы не зачисляется?
В режиме кросс-маржи нереализованные прибыли и убытки отражаются непосредственно в доступной марже. Нереализованная прибыль от позиции на актив А, использованная для открытия позиции на актив Б, выступает в качестве маржи по позиции Б.

Пример.
1. Доступная маржа на счете пользователя А равна 100 USDT. Когда цена BTC падает до 50 000 USDT, пользователь А открывает длинную позицию на 0,02 BTC в режиме кросс-маржи с кредитным плечом 10х и инвестирует в нее 100 USDT.
2. Когда цена BTC поднимается до 55 000 USDT, образуется нереализованная прибыль в размере 100 USDT, и эта нереализованная прибыль добавляется к доступной марже.
3. А использует нереализованную прибыль 100 USDT в качестве маржи для открытия длинной позиции на 0,5 ETH с плечом 10х в режиме кросс-маржи.
4. Цена BTC не меняется, а цена ETH падает, и пользователь А по позиции на ETH/USDT несет убыток в 90 USDT, в результате чего от его прибыли по позиции на BTC остается 10 USDT, то есть его реализованная прибыль в итоге составляет 10 USDT.

В приведенном выше примере нереализованная прибыль от открытой в режиме кросс-маржи позиции использовалась в качестве маржи для открытия новой позиции, и, поскольку новая позиция оказалась убыточной, нереализованная прибыль сократилась.

4) Почему все мои открытые в режиме кросс-маржи позиции ликвидировались, несмотря на то, что одна из позиций была прибыльной?

Все открытые в режиме кросс-маржи позиции обеспечены единой доступной маржей. Если в режиме кросс-маржи у вас открыты позиции на актив А и актив Б, то все они ликвидируются, если суммарные нереализованные П/У + доступная маржа ≤ суммарная поддерживающая маржа по всем открытым в режиме кросс-маржи позициям + торговые комиссии за закрытие позиций.

Пример.
1. Доступная маржа на счете пользователя А составляет 200 USDT. А использует свою маржу в 200 USDT (без учета торговых комиссий) для открытия в режиме кросс-маржи длинной позиции на 0,02 BTC по цене 50 000 USDT с плечом 10х и длинной позиции на 0,5 ETH по цене 2 000 USDT с плечом 10х.
2. В результате ценовых колебаний по позициям образуются нереализованные прибыли и убытки.
- Когда цена BTC вырастет до 55 000 USDT, нереализованная прибыль = (текущая цена - ср. цена открытия) * размер позиции = (55 000 - 50 000) * 0,02 = 100 USDT.
- Когда цена ETH упадет до 1 410 USDT, нереализованный убыток = (текущая цена - ср. цена открытия) * размер позиции = (1 410 - 2 000) * 0,5 = -295 USDT.
3. Рассчитаем размер поддерживающей маржи, необходимой для удержания позиций.
- Если ставка поддерживающей маржи для BTC равна 0,4%, то поддерживающая маржа для позиции на BTC = текущая цена * размер позиции * ставка поддерживающей маржи - сумма поддержки = 55 000 * 0,02 * 0,4% - 0 = 4,4 USDT.
- Если ставка поддерживающей маржи для ETH равна 0,4%, то поддерживающая маржа для позиции на ETH = текущая цена * размер позиции * ставка поддерживающей маржи - сумма поддержки = 1 410 * 0,5 * 0,4% - 0 = 2,82 USDT.
4. Посмотрим, соответствует ли позиция критериям ликвидации (комиссии за закрытие позиций не учитываем).
- Нереализованные П/У по позиции на BTC + нереализованные П/У по позиции на ETH + доступная маржа = 100 - 295 + 200 = 5 USDT.
- Поддерживающая маржа для позиции на BTC + поддерживающая маржа для позиции на ETH = 4,4 + 2,82 = 7,22 USDT.
- Поскольку 5 USDT < 7,22 USDT, позиции ликвидируются. Ликвидация начнется, когда сумма нереализованных прибылей и убытков по позициям и доступной маржи достигнет уровня поддерживающей маржи для всех открытых в режиме кросс-маржи позиций.

Приведенный выше пример наглядно демонстрирует, что даже при прибыльной позиции на BTC из-за больших убытков по позиции на ETH сумма нереализованных прибылей и убытков и доступной маржи для позиций на BTC и ETH не превышает поддерживающую маржу для всех открытых в режиме кросс-маржи позиций (мы не учитываем торговые комиссии), поэтому позиции на BTC и ETH ликвидируются.